Domaines de recherche : Séries temporelles, statistique, économétrie.

Publications dans des revues internationales :

• Raïssi, H. Autoregressive order identification for VAR models with non-constant variance. Communications in Statistics-Theory and methods A paraître.
• Patilea, V. et Raïssi, H. Corrected portmanteau tests for VAR models with time-varying variance. Journal of Multivariate Analysis 116, 190-207, 2013. Version longue sur arXiv
• Patilea, V. et Raïssi, H. Adaptive estimation of vector autoregressive models with time-varying variance: Application to testing linear causality in mean. Journal of Statistical Planning and Inference 142, 2891-2912, 2012. Version longue sur arXiv
• Raïssi, H. Comparison of procedures for fitting the autoregressive order of a vector error correction model. Journal of Statistical Computation and Simulation 82, 1517-1529, 2012.
• Raïssi, H. Testing linear causality in mean when the number of estimated parameters is high. Electronic Journal of Statistics 27, 507-533, 2011.
• Raïssi, H. Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonidependent errors. TEST 19, 304-324, 2010.
  Version différente disponible au chapitre 4 du document de thèse ci dessous
  
• Raïssi, H. Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. Stochastic Analysis and Applications 27, 24-50, 2009.
  Version longue disponible au chapitre 3 du document de thèse ci dessous
  
• Francq, C. et Raïssi, H. Multivariate portmanteau test for autoregressive models with uncorrelated but nonindependent errors. Journal of Time Series Analysis 28, 454-70, 2007.
  Version longue disponible au chapitre 2 du document de thèse ci dessous
  

Articles soumis :

• Giai Gianetto, Q. et Raïssi, H. Testing instantaneous causality in presence of non constant unconditional variance. Preprint sur arXiv
• Patilea, V. et Raïssi, H. Testing second order dynamics for autoregressive processes in presence of time-varying variance. Preprint sur arXiv

Publications dans des revues nationales :

• Raïssi, H. Testing instantaneous linear Granger causality in presence of nonlinear dynamics. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 349, 1203-1206, 2011.
• Raïssi, H. Test du rapport de vraisemblance pour le rang de cointégration d'un VAR avec des erreurs dépendantes. C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346, 93-96, 2008.

Actes de conférences :

• Giai Gianetto, Q. et Raïssi, H. Test de la causalité instantanée en présence d'une variance non conditionnelle non constante. 45èmes journées de statistique de la SFdS, 2013.
• Patilea, V. et Raïssi, H. Test des dynamiques au second ordre pour les processus autoregressifs dont la variance est non constante. 44èmes journées de statistique de la SFdS, 2012
• Patilea, V. et Raïssi, H. Adaptive Estimation of VAR models with Time-Varying Variance: Application to Testing the VAR Order. Join Statistical Meetings Proceedings, Business and Economics Statistics Section. The American Statistical Association, pp. 3239-3253, 2011
• Patilea, V. et Raïssi, H. Tests portmanteau corrigés pour les modèles VAR avec variance non constante. 43èmes journées de statistique de la SFdS, 2011
• Patilea, V. et Raïssi, H. Estimation adaptative des modèles vectoriels autoregréssifs avec une variance dependant du temps.42èmes journées de statistique de la SFdS, 2010
• Raïssi, H. Test du rapport de vraisemblance pour le rang de cointégration d’un VAR avec des erreurs dépendantes.39èmes Journées de Statistique de la SFdS, 2007

Autres documents :

• Raïssi, H. Contribution à l'inférence statistique des modèles vectoriels autorégressifs et à correction d'erreurs. Document de thèse soutenue le 29 novembre 2007.
• Raïssi, H. Modèles GARCH multivariés. Mémoire pour l'obtention du diplôme de DEA.

Conférences :

• Testing instantaneous causality in presence of non constant unconditional covariance (poster). Workshop on Industry and Practices for Forecasting (WIPFOR), Paris 5-7 juin 2013.
• Test de la causalité instantanée en présence d'une variance non conditionnelle non constante. 45èmes journées de statistique de la SFdS, Toulouse 27-31 mai 2013.
• Testing second order dynamics for autoregressive processes in presence of time-varying variance. 66th European Meeting of the Econometric Society (ESEM). Malaga 27-31 août 2012.
• Testing second order dynamics for autoregressive processes in presence of time-varying variance. Statistical models for financial data III. Graz University of Technology 23-26 mai 2012.
• Corrected portmanteau tests for VAR models with time-varying variance. Conference on new developments in time series econometrics. European University Institute (EUI). Florence 15-17 septembre 2011.
• Tests portmanteau corrigés pour les modèles VAR avec variance non constante. 43èmes journées de statistique de la SFdS. Tunis 23-27 mai 2011.
• Adaptive specification of the dynamics of vector autoregressive processes with time-varying variance. Second French Econometrics Conference. Paris 13-14 décembre 2010.
• Adaptive estimation of vector autoregressive models with time-varying variance. 4th CSDA international conference on computational and financial econometrics. Londres 10-12 décembre 2010.
• Estimation adaptative des modèles vectoriels autoregréssifs avec une variance dependant du temps. 42èmes journées de statistique de la SFdS. Marseille 24-28 mai 2010.
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. 64th European Meeting of the Econometric Society (ESEM). Barcelone 23-27 août 2009.
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. Fourth Brussels-Waseda seminar. Rennes et Bruxelles18-22 juin 2009.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. 63rd European Meeting of the Econometric Society (ESEM). Milan 27-31 août 2008.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics. Neuchâtel 19-21 juin 2008.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonindependent errors. Journées des doctorants en mathématiques de la région Nord Pas de Calais. Wimereux 31 mars-1er avril 2008.
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. Deuxièmes rencontres des jeunes statisticiens. Aussois 3-7 septembre 2007.
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. Journées de statistique fonctionnelle et opératorielle. Lille 21-22 juin 2007.
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent. 39èmes journées de statistique de la SFdS. Angers 11-15 juin 2007.
• Testing the cointegrating rank when the errors are uncorrelated but nonindependent (poster). 2nd Tinbergen Institute Conference "20 Years of Cointegration: Theory and Practice in Prospect and Retrospect". Rotterdam 23-24 Mars 2007.

Séminaires :

• Testing second order dynamics for autoregressive processes in presence of time-varying variance. Pontifica Universidad Catolica de Chile 20 juillet 2012.
• Testing second order dynamics for autoregressive processes in presence of time-varying variance. Université de Neuchâtel Suisse 21 juin 2012.
• Adaptive estimation of VAR with time-varying variance : application to testing linear causality in mean and VAR order. Séminaire de l’équipe de Probabilité-Statistique du laboratoire de mathématiques de l’Université de Franche Comté. Besançon 17 octobre 2011.
• Spécification adaptative des dynamiques des processus VAR avec variance dependant du temps. Workshop de clôture du séminaire Modélisation et Analyse Statistique et Economique (MASE) de l’école polytechnique de Tunisie. Tunis 17 juin 2011.
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. Séminaire de statistique économétrie Economie Quantitative Intégration Politiques Publiques Econométrie (EQUIPPE). Lille 30 mars 2009.
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. Séminaire du Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme (LMNO), Caen 4 mars 2009.
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. International Financial Group Tunisia (IFGT), Université Tunis El Manar. Tunis 27 décembre 2008.
• Testing linear causality in mean in presence of other forms of causality. Centre de Recherche en Economie et Management (CREM). Rennes 6 novembre 2008.
• Tests for vector error correction models when the errors are uncorrelated but nonindependent. Institut de Science Financière et d’Assurances. Lyon 26 mars 2008.
• Autocorrelation based tests for vector error correction models with uncorrelated but nonidependent errors. European Centre for Advanced Research in Economics and Statisitics (ECARES). Bruxelles 14 février 2008.

Activités d'arbitrage :

• Computational Statistics and Data Analysis.
• Econometric Theory.
• Journal of Econometrics.
• Statistical Inference for Stochastic Processes.
• Statistics.
• Recherches Economiques de Louvain-Louvain Economic Review.